График Каги – новый старый японский метод представления цены. Индикатор график «Каги

Японские наши собратья, трейдеры, привнесли на мировые финансовые рынки, много различных «инструментов», которые значительно облегчают анализ и отслеживание тенденций, как на фондовых рынках, так и на рынке Форекс. Для примера, можно назвать: график Ренко, и известные каждому, даже начинающему трейдеру, японские свечи.

Но речь пойдет не о них, а о другом не менее эффективном способе построения графиков, а именно о графике «Каги» . Понятное дело, что график является нестандартным, но в чем его «нестандартность» заключается? Что в нем особенного?

Предназначен в первую очередь, для отслеживания значительных движений цены, и более четкого определения текущей тенденции на рынке. С его помощью, аналитик, получает возможность не отвлекаться на временной фактор, а целиком сосредоточиться на анализе изменения цены на акцию или валюту, ее минимумов и максимумов.

На графике, «Каги» выглядит вот так:

Как видно на рисунке, график Каги это набор вертикальных линий, соединенных между собой, горизонтальными, короткими линиями. Каждая из линий имеет свое название. Так как график изобрели в Японии, то и названия различных элементов графика имеет восточный характер:

Толстая вертикальная линия (на рисунке обозначена черным цветом) называется – ЯН
Линия тоньше, также вертикальная (красная), называется – ИНЬ
Горизонтальная линия, соединяющая линию ЯН с линией ИНЬ имеет название – плечо
Перегородку, которая соединяет ИНЬ с ЯН называют – талия

Толстая линия ЯН, указывает на рост цены, тонкая линия ИНЬ, свидетельствует о ее падении. При этом, линия может изменять свой статус и превращаться из ЯН в ИНЬ и наоборот ИНЬ может стать ЯН, но только при определенных условиях.

Условия такие: толстая линия ЯН, становится тонкой линией ИНЬ, только если уровень цены опустился, ниже предыдущей «талии». Так же линия ИНЬ станет линией ЯН в случае, если цена поднялась выше предыдущего «плеча».

Как сильно должна уйти цена ниже или выше горизонтальных линий, чтобы ИНЬ и ЯН изменили свой статус? Для фондового рынка, принято брать около 5% от стоимости акции, так же это можно сделать и в абсолютном значении. Но нужно быть осторожнее и подбирать значение в пунктах с умом.

Для использования графика или индикатора , существуют рекомендации по установке значения, при котором будет произведена смена статуса вертикальных линий, то есть разворот цены. Значения установлены в пунктах для таких валютных пар:

CHF/USD – 65 пунктов
EUR/USD – 50 пунктов
JPY/USD – 60 пунктов

Подробнее о настройке графика «Каги» для платформы Meta Trader 4, Вы можете узнать из книги В. И. Сафина «Внутридневная торговая система. 5 балов за успех»

Как применять график «Каги» на практике?

Есть несколько основных достаточно простых правил, хотя скорее не правил, а рекомендаций, так как технический анализ, по любому виду графика, не дает 100% вероятность того или иного события. Поэтому принимать решение придется самостоятельно. Как обычно…=)

Принимайте решение об открытии той или иной сделки в начале формирования любой из вертикальных линий. Buy, как только появилась линия ЯН и Sell в начале формирования ИНЬ.
Обязательно наносите на график «Каги» линии поддержки и сопротивления, это просто, если учесть, что для этого (график) и не только для этого, он и был создан.
При последовательном появлении ряда горизонтальных линий, талий или плеч, в количестве от 10 штук, можно сделать вывод, что скоро произойдет разворот цены.

Какой можно сделать вывод из всего вышесказанного? Ну как минимум график «Каги » это полезный «инструмент» для проведения аналитики, по различным валютным парам. С его помощью легко определить текущую тенденцию на рынке, просто один раз взглянув на экран. Из-за отсутствия привязки ко времени, график «Каги » исключает, ценовые шумы, что положительно сказывается на торговле, особенно по трендовым стратегиям.

Нестандартные виды графиков на Форекс представлены в методах индикаторами Ренко и Каги. Графики Ренко и Каги имеют японское происхождение и обладают рядом преимуществ перед классическим свечным анализом.

Трейдеры смогли опробовать графики в деле еще в 1994 году, когда была опубликована работа С.Нисона, в которой наряду с тонкостями аналитики по японским свечам были упомянуты графические построения Каги и Ренко.

Основной фишкой линий Каги является возможность анализировать ценовое движение без привязки по времени, что позволяет не реагировать на рыночные шумы, чем грешит свечной график.

Как читать линии Каги: построение и вид

График Каги достаточно прост и может быть построен без применения компьютерных технологий. Внешний вид являет собой конструкцию, состоящую из набора вертикальных линий и горизонтальных отрезков, которые их соединяют.

Каждая вертикаль отображает ценовое изменение и, в случае существенного движения цены, на графике возникает новая вертикаль, соединенная с предыдущей горизонтальным отрезком (все одинаковые по длине).

Линии Каги имеют различную толщину и определяют рыночные тенденции. Толстая линия (ян) показывает вершины и впадины при росте и указывает восходящее движение. Тонкая (инь) – последовательно падающие экстремальные значения в нисходящем тренде. Верхние точки смены направлений линий называют плечами, а нижние – талией. Линии ян и инь взаимозаменяемы – инь превращается в ян, когда превышает предшествующее плечо, а ян становится инь, если окажется ниже предыдущей талии. Расположение плеч и талий указывает на ключевые уровни поддержки\ сопротивления.

Методика построения графика Каги:

Задать уровень разворота (в % или пунктах) – значение роста или падения цены для изменения направления движения.
На графике выставляется начальная цена.
Проводится сравнение цен при закрытии – текущей и предыдущего временного цикла.
Тонкие вертикали вверх рисуются на росте рынка, когда текущая цена закрытия больше предыдущей (на падении рисуется вертикаль вниз).
Равенство рассматриваемых цен не меняет рисунка графика. Не изменяется графическое изображение и в случае, когда ценовое движение в противоположном направлении не превышает установленного порога.
Если рынок в росте, а цена закрытия падает на величину порога и более, то на график наносится горизонтальный отрезок (линия перегиба), а вертикаль опускается вниз до новой цены закрытия. Также наносятся горизонтальные линии при падении рынка и росте цены закрытия.
Благодаря горизонтальным линиям появляются вершины и впадины. Толщина линий меняется с толстой на тонкую и, наоборот, в зависимости от направленности рынка.

Практическое применение графика Каги

Анализ по Каги дает наглядное представление о распределении спроса и предложения на рынке. На растущем рынке график показывает последовательность линий ян, на падающем – линии инь сигнализируют о превышении предложения над спросом. Чередующиеся линии ян и инь говорят о состоянии равновесия.

График Каги используется для долгосрочных стратегий. Преобразование тонкой линии в толстую говорит о том, что цены преодолели предыдущий максимум и на рынке присутствует бычий тренд. Если же трансформация произошла в обратную сторону (толстая линия стала тонкой), то сигнал медвежий.

Основные правила аналитики по Каги:

Вход на покупку осуществляется в начале линии ян, на продажу – в начале инь. Здесь необходимо дождаться окончательного формирования фигуры плечо или талия.
Обязательно выделять урони поддержки\сопротивления.
В случае когда на графике наблюдается последовательное повторение 8-10-ти фигур плечо или талия, то следует ожидать движения цен в обратном направлении (разворотные тенденции).

График Каги онлайн можно использовать, установив на МТ4 или МТ5 индикатор график Каги.

Индикатор на терминалах МТ4 и МТ5 работает на одинаковых принципах, но в МТ5, за счет более широкого функционала, его настройки обладают большей гибкостью.

На графике можно выполнять необходимые дополнительные построения (наносить уровни, строить каналы, временные зоны и т.п.).

Настройки индикатора позволяют установить все нужные функции (porog, procent,size), а также:

выбрать тип построения линий Каги (классический или авторский);
выбрать цветовую гамму;
выбрать расстояние между линиями в пунктах;
управлять ценовыми метками в периоды разворотов;
изменять цвета и толщину линий.

Плюсы и минусы Каги

Сильные и слабые стороны анализа по линиям Каги:

методика применима для всех типов финансовых рынков;
график не реагирует на ценовые разрывы (гэпы);
идентифицирует уровневые пробои – последовательный пробой двух или трех фигур (талия, плечи), после которых отмечается ускоренное ценовое движение;
индикаторы дают более точные сигналы на вход/выход в рынок благодаря нестандартной разметке (не следует ожидать 100% точности);
хорош для среднесрочной и долгосрочной стратегии. Непригоден для внутридневной торговли (для «краткосрочки» подойдет график Ренко);
в дефиците учебно-методическая литература для углубленного изучения графика Каги и его практического применения в работе трейдеров.

Многие трейдеры скептически относятся к построениям Каги и считают его примитивным из-за того, что они не отображают объемы. Стоит отметить, что на заре внедрения в технический анализ японских свечей, сторонники линейных графиков также воспринимали их в штыки. Все потенциальные возможности графика Каги в настоящее время еще не изучены.

Такие виды графиков на рынке Форекс как Каги и Ренко не могут в полной мере заменить традиционный анализ по свечам и барам, но полезны в качестве дополнительных методов усовершенствования торговых стратегий. Скачать график Каги можно в свободном доступе.

Графики Каги были придуманы в Японии ещё в 19 веке и предназначались для отслеживания динамики цен на рис. Если учесть тот факт, что для азиатского региона рис всегда являлся важнейшей культурой, от которой зависела жизнь миллионов людей, то логично предположить, что для мерила цен на столь важный продукт японцы просто объективно не могли придумать нечто бесполезное и вредное.

Вопреки распространённому заблуждению, графики Каги названы не в честь своего создателя, а, внимание – во имя деревяшки. Это не шутка, в Японии "каги" называется специальный инструмент из доски или брусков в форме английской буквы "L", (или русской буквы "Г", тут как посмотреть), который применялся в типографиях для выравнивания листов.

На рисунке ниже представлен пример графика Каги в MT4 , поэтому необходимость в комментариях на предмет того, почему данный термин удачно прижился на товарном, а позже и на всех остальных рынках, просто отпадает автоматически.

Немного ниже мы ещё вернёмся к индикатору, который применялся для построения вышеупомянутого графика, но пока напомним несколько важных теоретических аспектов и начнём, пожалуй, с графической составляющей. В оригинале данный тип графиков строится жирными и тонкими линиями , соответственно, толстая линия получила название Янь и отображает участки, на которых рынок был восходящий. Тонкая линия, как противоположность, называется Инь и фиксирует снижение цен.

Ну что сказать, японская специфика - энергии, Дао и прочее, поэтому европейцам гораздо проще использовать цветовое обозначение соответствующих трендов. Хотелось бы отметить, что подобные аналогии японцами были выбраны не случайно и очень точно описывают весь принцип построения графиков, в частности:

если толстая линия преодолевает последний минимум (в оригинале данная точка называется "талия"), происходит переворот Янь в Инь;
если тонкая линия преодолевает последний максимум ("плечо"), происходит переворот Инь в Янь.

Другие наработки японцев:

Главное отличие графиков Каги от обычных заключается в том, что они не используют систему координат время-цена и учитывают лишь цену и сам факт движения, т.е. по своему предназначению похожи на ренко-графики , но с отличным алгоритмом построения, который на практике сводится к нескольким простым правилам:

Если текущая свеча (которую все привыкли видеть на обычном графике, далее по тексту обозначим её C(i)) закрылась выше предыдущей (далее C(i-1)), то проводим вверх вертикальную линию;
Если C(i) закрылась ниже C(i-1) сверх допустимого коэффициента реверсировки, то сначала проводим короткую горизонтальную линию, после чего отрисовываем вниз до цены закрытия C(i) вертикальную линию – так образуется талия;
Если C(i) закрылась ниже C(i-1), то продолжаем вниз вертикальную линию;
В случае реверсной ситуации, т.е. при перевороте Янь в Инь и образовании плеча, алгоритм будет полностью обратный;
Если свеча C(i) прошла в противоположную сторону расстояние, меньшее, чем коэффициент корректировки, то на графике Каги ничего не отображается, а мы продолжаем ждать, пока новая свеча не прояснит ситуацию.

Коэффициент реверсировки – допустимое значение в пунктах, на которое может отклониться цена, не изменив при этом направление линий Инь или Янь, при этом, чем меньше таймфрейм, тем данный параметр становится важнее.

К слову, оптимальным таймфреймом для обработки цены и дальнейшей разметки графиков Каги на Форекс, является дневка (D1), в крайнем случае можно использовать H4. На всех младших периодах количество ложных сигналов будет неприемлемо высоким, а старшие (недели и месяцы) являются просто бесполезными в плане извлечения спекулятивной прибыли.

Построение графиков Каги в Metatrader 4

Прежде чем некоторые читатели начнут строить теории заговора "почему этих графиков нет в MT4, хотя они встречаются в других биржевых платформах", напомним, с точки зрения кода и функционала терминал MT весьма "кривой" (мнение автора). Необходимость закачивать для каждого таймфрейма свой архив котировок только усугубляет ситуацию, поэтому удивляться отсутствию графиков Каги в главной панели не нужно.

Расстраиваться тоже не нужно, так как программисты создали специальные индикаторы для построения Каги в MT4, один из которых как раз и представлен на рисунке ниже:

Называется он весьма просто – "Kagi_ind " (скачивайте бесплатно и без регистрации выше), в частности, на момент написания статьи была доступна седьмая версия алгоритма, которая и прикреплена ниже. К слову, маловероятно, что кто-то придумал более совершенную модификацию, так как:

данный тип графика сам по себе исключает возможность экспериментов;
в упомянутый индикатор уже встроен единственный адекватный фильтр – скользящая средняя .

В окне настроек индикатора Каги , пользователь может задать коэффициент реверса через параметр "delta", а также период и тип скользящей средней.

Теперь скажем пару слов о том, для чего вообще нужен "мувинг". Как уже отмечалось, график Каги строится по ценам закрытия последних свечей, но очень часто на рынке встречаются ловушки, которые профессионалы называют "ложными пробоями". Когда же новичок видит подобную формацию, он не может её отличить от истинного перелома тренда, в результате чего заключает сделку и ловит стоп-лосс.

Подобные ситуации являются камнем преткновения во всех стратегиях, поэтому для отсева ложных колебаний авторы индикатора Каги решили строить линии Инь/Янь не на ценах закрытия, а на значениях скользящей средней. Если же потребность в фильтре отсутствует, то можно задать Period_MA=1, в результате чего на рабочем окне будет представлен классический график Каги.

Как известно, японские трейдеры всегда отличались своим мастерством и изобретательностью. Ни для кого не секрет, что свечной анализ как раз пошел из Японии, и многие трейдеры по всему миру активно применяют его для ведения торговли.

Японские инвесторы создали большое количество различных инструментов, которые ощутимо облегчают анализ рынка. Среди этих инструментов можно выделить: графики Ренко , японские свечи и многое другое.

Тем не менее, темой данной статьи станет совершенно другой инструмент для отображения ценовой тенденции – это Графики Каги. Данные графики являются эффективными и по-своему нестандартными, но в чем же кроется эта самая нестандартность?

Изначально Графики Каги создавались для отслеживания наиболее сильных ценовых тенденций и идентификации сильных импульсных колебаний, посредством развития которых рынок может значительно смещаться в ту или иную сторону. Используя данный инструмент, трейдер, анализирующий рынок, может попросту не учитывать временной фактор.

В данном случае, спекулянт полностью будет сосредоточен на движении цены и поиске потенциальных минимумов и максимумов рынка. По своему внешнему виду Графики Каги представляют следующее:

Как Вы видите, данный график представляет собой вертикальные и горизонтальные линии, которые в зависимости от силы движения цены будет менять свою толщину. Примечательно, что каждая линия на графике имеет свое название (для Японии это очень характерно).

ЯН – представляет собой толстую вертикальную линию.
ИНЬ – также является вертикальной линией, но она визуально тоньше.
ПЛЕЧО – это горизонтальная линия графика, которая соединяет линию ЯН и ИНЬ.
ТАЛИЯ – является своего рода перегородкой, соединяющей ЯН и ИНЬ.
Отметим, что формирование линии ЯН указывает нам на рост цены, соответственно, нам необходимо рассматривать сделки в сторону восходящей тенденции.

Если же образовывается ИНЬ, то это признак развития нисходящей тенденции, и нам необходимо рассматривать соответствующие входы в сторону данного тренда. Линии ЯН и ИНЬ могут меняться ролями, но происходить это может строго при формировании определенных условий на рынке.

Здесь ключевую роль играет расстояние, на которое цена должна уйти выше горизонтальных линий, чтобы ЯН и ИНЬ поменялись своими ролями. Каким же должно быть это расстояние? Здесь на вопрос точно ответить нельзя, для фондового рынка оптимальным отклонением стоимости акции является барьер 5%, что касается рынка Форекс, то наиболее подходящим будет отклонение 0,4-1%.

Как применять Графики Каги на практике?

Изначально хотелось бы отметить, что применять данные графики непосредственно в условиях рынка не так уж просто. Тем не менее, существует ряд рекомендаций, которые позволят улавливать изменения в рыночной динамике, используя графики Каги. Открывать покупки мы должны при формировании линии ЯН, а продажи мы начинаем при формировании линии ИНЬ. Давайте рассмотрим пару примеров:

На примере отчетливо видно, что начала формироваться линия ЯН, так как она стала толще (является вертикальной). В этот момент мы могли открывать покупки по рынку, как итог, цена действительно ушла в восходящем направлении, а открытый ордер мог бы оказаться прибыльным.

В данном случае мы видим, что ЯН планомерно превращается в ИНЬ, так как линия стала тоньше. Таким образом, можно было сразу же открывать продажи, в конечном итоге, цена уверенно двинулась в нисходящем направлении, а сделка была бы прибыльной.

Кроме того, если Вы наблюдаете, что подряд идет большое количество ПЛЕЧЕЙ и ТАЛИЙ, то это прямой признак скорого разворота тенденции. Чтобы Вам была понятна суть этих названий, посмотрите на скриншот ниже:

Если Вы наблюдаете порядка 10 (толстых) ПЛЕЧЕЙ и ТАЛИЙ, то ценовая тенденция уже либо сильно перекуплена, либо перепродана (в зависимости от направления движения рынка). В таком случае Вы получаете хороший шанс поймать разворот на ранних стадиях и войти в рынок по выгодной цене.

Еще можно посредством использования Каги наблюдать за уровнями поддержки и сопротивления , но здесь есть один момент. Суть состоит в том, что уровни, образованные ПЛЕЧАМИ и ТАЛИЯМИ, не всегда хорошо себя отрабатывают, поэтому, нужно быть крайне осторожным.

Как и любой инструмент технического анализа , Графики Каги имеют свои концептуальные достоинства и недостатки. К достоинствам мы можем отнести тот факт, что данный инструмент позволит сфокусироваться именно на самом движении цены. В данном случае нам не важно, когда произошло закрытие или открытие свечи.

В этом смысле Каги очень похожи на Ренко, где так же важно, насколько цена ушла в ту или иную сторону. Кроме того, данный инструмент с большим успехом можно применять на различных рынках и базовых активах, главное – подобрать наиболее оптимальные настройки.

Из недостатков можно отметить, что Графики Каги тяжело применять начинающим трейдерам, так как существует большое количество терминологии. Кроме того, данный инструмент ощутимо запаздывает за ценой, что в фазу развития консолидации на рынке может повлечь за собой серьезные потери.

В статье мы рассмотрели, что такое Графики Каги и как их применять на практике. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что Каги являются перспективным инструментом технического анализа. Справедливости ради стоит отметить, что методики, отбрасывающие фактор времени нельзя назвать очень уж популярными. Тем не менее, специалисты в данной области, которые смогли сделать Каги составной частью своей торговой системы, имеют благодаря подобным методикам хорошую прибыль.

Который представляет собой серию связанных вертикальных линий, где толщина и направление линий зависят от движения цены. График Каги это из методов технического анализа форекс который поможет заработать пару пунктов.

Графики Каги

Эти графики были созданы в 1870 году, когда японский рынок акций начал торговлю. Стоит отметить, что в Европе и США графики Каги стали известны после публикации в 1994 году книги Стива Нисона "За гранью японских свечей" . График Каги был создан для наглядного определения основного тренда . Этот тип графика эффективен для определения ключевых уровней поддержки и сопротивления . В этом представлении не отражаются мелкие колебания цены, что позволяет сосредоточить внимание на действительно значимых движениях.

Если цены при закрытии продолжают двигаться в направлении прежней вертикальной Каги-линии, то линия будет продлена . Каги-линия продлевается вслед за ценой в одном и том же направлении до тех пор, пока тренд не сменит своего направления. Если в момент закрытия фиксируется перелом (меняется направление движения цены) и цена в новом направлении продвинулась не менее чем на параметр разворота , то новая Каги-линия рисуется в следующей колонке в противоположном направлении.

В графиках Каги изменения на график вносятся каждый раз, когда цена выходит за рамки уже нарисованной линии (в направлении тренда) или проходит установленное расстояние в противоположном направлении. Перед построением графика оговариваются:

Ориентир по цене - на основании каких цен строится график. Обычно используют только цены закрытия выбранного таймфрейма (например, закрытия часа). Иногда опираются на максимумы и минимумы - в этом случае учитывается максимумом при движении вверх, а минимум - при движении вниз.
Величина порога, параметр разворота (англ. reversal amount ) - расстояние, которое должна пройти цена в противоположном от предыдущего зафиксированного на графике значения, чтобы произошла смена направления Каги-линии (началась новая вертикальная линия). Обычно устанавливается в пунктах.

Интересный аспект графика Каги заключается в том, что когда цены перекрывают прежнюю колонку, толщина Каги-линии изменяется . График Каги-линии похож на ряд недорисованных прямоугольников. Для построения графика сравнивают цену закрытия и конечный пункт последней Каги-линии. Если цена продолжает двигаться в прежнем направлении, линия будет продлена в том же направлении. Однако, если цена в момент закрытия двигается в противоположном направлении, то строится короткая горизонтальная линия к следующей колонке и продолжается вертикалью к новой цене закрытия.

Кроме того, если тонкая Каги-линия превышает предыдущий максимум на графике Каги, линия становится толще. Также, если толстая Каги-линия опускается ниже предыдущего минимума, то линия становится тоньше. На рисунке приведен график Каги движения курса EUR/USD (дневные данные). Продолжайте обучение в нашей и вы узнаете море всего интересного.