Stop Out и Margin Call – страховка трейдера от полного банкротства. Margin Call (Маржин Колл)

Такие слова, как Margin Call и Stop Out считаются терминами из мира трейдинга. На рынке Форекс их можно назвать критическими точками, в рамках которых депозит трейдера может быть слит. Поэтому лучше не доводить торговлю до такой ситуации.

Что называется Стоп Аут (Stop Out)?

Так называемый размер залога зависит от действующих ордеров , количества лотов и выбранного кредитного плеча . К примеру, валютная пара евро/доллар на уровне 1,1000 при кредитном плече 1:100. Теперь посчитаем, каким будет залог для 0,01 лота (100 тыс. единиц базовой валюты равен одному лоту). Нужно на счету иметь $11. Предположим, изначально размер депозита составляет $50, как только сделка в какую-либо сторону по EUR/USD будет открыта с лотом 0,01, тогда свободная маржа останется на уровне $39.

Спрогнозировать возможные потери достаточно сложно в силу постоянной изменчивости котировок. Для перестраховки брокеры Форекс вводят . Все мы видели внизу торгового терминала МТ 4, 5 параметр «уровень счета». Так вот, с его помощью можно провести расчёт этих уровней. Значение счёта терминал определяет автоматически.

Формула расчёта Stop Out на Форекс

Выглядит формула следующим образом:

(Средства/Залог по всем открытым сделкам) *100 = Уровень счёта в процентах.

В рамках нашего примера это будут следующие цифры: ($50/$11)*100 = 454% .

Уровень счёта достаточно приличный, поэтому без боязни можно сделать объем ордера в 1,5 раза больше. Но не переусердствуйте, так как низкий уровень в момент высокой волатильности , может превратиться в стоп аут , а этого допускать нельзя. К примеру, если останется процентов 30 то из-за высокой волатильности открытые сделки будут закрыты по стоп аут. Вообще нужно стараться не опускаться ниже 200%.

Итак, произведем ещё один расчёт уровня стоп аут на Форексе. Чтобы он не удивил трейдера своим неожиданным появлением, грамотно просчитаем, какого размера просадку сможет выдержать наш депозит, пока не наступит стоп аут.

Здесь уже будет применяться несколько иная формула:

Размер депозита - (Цровень стоп аут * Залог) = Допустимый убыток.

Отталкиваясь от нашего примера, сделаем подстановку: $50 – ($11 * 0,15) = $48,35 .

Таким образом, чтобы наступил стоп аут на Форексе, нужно, чтобы ордер попал в просадку свыше 484 пункта. Это сложно, но вполне реально. Так, что чем больше запас прочности (уровень), тем безопаснее торговля.

Подведем итоги

Во время покупки или продажи той или иной валютной парой, некоторые средства берутся в залог . Его размер зависит от выбранного при открытии счёта кредитного плеча. То есть, это своего рода гарантия того, что убытки не уничтожат всю сумму депозита. Естественно остаются свободные средства, на которые можно открывать другие сделки. Но их лотность должна быть не большой, так как открытые ордера могут закрыться по стоп ауту.

В данном случае набрано много позиций. Все они убыточные, так как прогноз не оправдался, и рынок развернулся в другую сторону. Видим, что уровень составляет 361%. Для такого количества открытых позиций “подушка безопасности” незначительная. Свободной маржи также осталось немного. Это плохой пример торговли и доводить до такого не стоит.

Давайте разберём каждый пункт показателей нижнего меню MetaTrader 4.

Баланс – вся сумма депозита.
Средства – этот показатель считается, текущее значение доходности плюс баланс. Если ордера в просадке, значит средства будут со значением “-”.
Залог (Маржа) – демонстрирует трейдеру суммарное значение залогових средств. Зависит от кредитного плеча.
Свободная маржа – отображает количество свободных средств, доступних для открытия нових позицый, а также поддержания действующей просадки по ранее открытым ордерам.
Уровень – этот параметр показывает размер финансовой прочности в процентном соотношении. Приближение к нулю приведёт к уничтожению маржи либо закрытию сделок по стоп аут.

Теперь Вам известна формула Stop Out и Вы знаете, как рассчитать этот уровень.

Не нужно жадничать и открывать сразу множество позиций. Залог не должен превышать по всем открытым позициям 15-20% размера депозита.
Открытые позиции не должны оставаться без присмотра. Эта рекомендация не относится к тем сделкам, которые находятся в рынке со cтопами.
Используйте торговый план .
Не забывайте о мани менеджменте .
Во время выхода важных экономических событий или веских заявлений мировых политиков, также от торговли рекомендуется воздержаться.

Несомненно, рынок Форекс предоставляет уникальную возможность заработать своими знаниями. Существует высокая вероятность успеха (при грамотном выборе торговой стратегии), но не меньшей есть и вероятность потери вложенных средств. Ситуация на финансовом рынке порой изменяется молниеносно, когда в одно мгновение стремительный подъем превращается в не менее стремительное падение.

Казалось бы, Форекс не различает персоналий участников рынка, и ему абсолютно безразлична судьба любого из них. Выиграли - отлично, проторговались - ваши проблемы. Торги на рынке в любом случае продолжатся с вами или без вас. В то же время, как ни странно, существует множество «предохранителей», которые не позволят трейдеру проиграться «до нитки».

Страховка от «слива»

В ряду подобных защитных способов можно отметить уровни и стоп аут (stop out). Эти совершенно различные операции работают, как правило, в паре. И цель у них одна – не допустить полного банкротства трейдера . Операция margin call является фактически предупреждением участника рынка о том, что его депозита недостаточно для продолжения сделки, и он срочно должен принять решение - пополнять счет, если трейдер человек рисковый и хочет дождаться поворота событий для получения прибыли, или закрыть все или наиболее убыточные сделки.

Считается, что margin call - это телефонное (что уже давно не практикуется) сообщение (предупреждение) или сообщение с помощью других способов коммуникаций трейдера брокером о недостатке денег на его счету. Как правило, подобная операция margin call уже давно не практикуется. В свою очередь стоп аут - это определенный уровень убытков , при котором происходит автоматическое закрытие (наиболее) убыточных сделок.

В этом случае брокер самостоятельно, без предупреждения, закрывает сделку. Практически, это тот же стоп лосс, но значение которого определяет, как правило, сам брокер. Stop out выражается в процентах и определяется как соотношение активов трейдера (Equity) и залога (Margin). Как правило, минимальное значение стоп аут при котором происходит принудительное закрытие сделок, составляет 20 процентов.

Практическая сторона вопроса

На практике отслеживать этот ордер можно в терминале MetaTrader 4. Его значение «Уровень» (в процентах) указывается в закладке «Торговля» после значений «Баланс», «Средства», «Свободно» и «Залог». Можете в этом убедиться, открыв любую позицию – на покупку или на продажу.

stop out = (С / З) х 100%,

где С – средства,

З – залог или маржа.

Средства «С» определяются как разница баланса плюс плавающая (незафиксированная) прибыть минус плавающий (незафиксированный) убыток.

Например, на момент расчета уровня стоп аут были зафиксированы следующие показатели:

Баланс – 10943.24 USD;

Залог – 1500.00 USD;

Плавающая прибыль – 0.00 USD;

Плавающий убыток - 0.00 USD.

Соответственно, стоп аут = ((10943.24 + 0 – 0) / 1500.00) х 100% = 729.55%.

Но брокер может выставлять и другой уровень , например, 30%. В данном случае, когда соотношение Equity / Margin х 100% станет равным 30 процентам, сделка автоматически закрывается с помощью операции stop out. Таким образом, исключается переход депозита в отрицательное значение . Причем, залог вам будет возвращен полностью, что впрочем, не означает, что на депозите будет та же сумма.

И в этом нет никаких противоречий. Например, вы открываете позицию, имея на депозите 200 долларов. Сразу же 100 USD плавно переходят в залог. Сумма свободных средств равна также 100 долларов, уровень - 200%. Рынок сменил направление, торговля пошла против вас. При достижении убытка в -100 USD, у вас заканчиваются свободные средства, но сделка не будет закрыта. Дело в том, что ордер стоп аут все еще остается 100%, так как ((200 – 100) / 100) х 100% = 100%.

Убыток возрастает и достигает значения -180 долларов. В этом случае stop out = ((200 – 180) / 100) х 100% = 20%. При этом уровне убытка, сделка прекращается автоматически, так как срабатывает стоп аут. Таким образом, на вашем счету останется всего 20 долларов, хотя залог был возвращен полностью.

С одной стороны, ордера margin call и stop out помогают трейдеру избежать разорения, то есть их учет может показаться положительным. Но с другой стороны, наличие таких операций может спровоцировать неоправданный риск при ожидании поворота рынка в другую сторону. Существует вероятность невозможности открытия позиции даже с самым минимальным лотом, если стоп аут начнет срабатывать по нескольким убыточным позициям, и при этом уровень маржи будет повышаться.

Поэтому – на stop out надейся, но и самому «плошать» нельзя. В качестве самой эффективной защиты от исчерпания депозита рекомендуется применять

Понятия маржин колл и стоп аут

Маржин колл и стоп аут на Форексе — что это?

Когда вы открываете через брокера какую-либо сделку на валютном рынке, часть вашего депозита как бы замораживается, точнее, берется залог в соответствии с кредитным плечом (чаще всего 1:100). Эти деньги выступают гарантией на случай, если убытки вдруг начнут приближаться к сумме всего счета. На свободные средства можно открывать новые позиции. Однако вы должны помнить, что крайне нежелательно использовать весь свободный остаток на счете для открытия как можно большего количества позиций. У вас должен быть некий «стратегический запас» на случай возможных потерь.

Для наглядности приведу пример: допустим, вы решили открыть сделку на покупку EUR/USD. Но на первых порах котировки снижаются, соответственно для их покрытия потребуется свободные средства. В общем-то, все показатели, в том числе свободные средства, автоматически отображаются в нижнем меню торгового терминала Meta Trader4.

На всякий случай разберу все показатели.

Баланс — показывает общую сумму депозита.
Средства — считается по формуле: баланс плюс текущее значение доходности по открытым сделкам (если сделки находятся в просадке, то перед значением ставится минус).
Залог — показывает общую сумму залога. Считается относительно используемого кредитного плеча.
Свободно — показывает значение свободных средств, которые доступны для открытия новых позиций и обеспечения просадок по уже открытым сделкам.
Уровень — показывает уровень счета. Подробнее об уровне счета и стоп аута чуть ниже.

Что же такое маржин колл (margin call) на Форексе?

Маржин колл (margin call — требование гарантийного взноса) - это уведомления от брокера, чтобы вы внесли дополнительную сумму для обеспечения всех позиций, которые вы открыли. Если дополнительные деньги на счет не потупили, а просадка продолжает увеличиваться, то по достижению определенного значения будет достигнут стоп аут и форекс-брокер принудительно закроет часть или все ваши сделки. Естественно, при этом вы понесете реальные убытки. Брокера можно понять, если он не закроет ваши сделки принудительно, то ваши убытки превысят размер депозита, и тогда все ваши минусовые потери он вынужден будет платить из своего кармана.

Вообще, понятие маржин колл пришло на форекс с фондовой биржи, где до появления интернета большая часть сделок заключалась по телефону. Представитель брокера звонил трейдеру и предупреждал о приближающемся стоп ауте. Чтобы избежать такого развития событий, достаточно заранее знать, когда и при каких условиях достигается уровень margin call и уровень stop out. Следует отметить, что среди брокеров на форексе, маржин колл практически не практикуется, т.к. из-за быстрого изменения котировок у брокера нет времени для уведомления клиентов. Обычно отсутствие margin call прописывается в договорах и публичных офертах по умолчанию.

Что такое стоп аут (stop out) и уровень счета?

Величина «страховочной» суммы (залога) для действующих позиций определяется исходя из значения установленного кредитного плеча и количества лотов. Для примера снова возьмем пару EUR/USD при цене на уровне 1,3600 с кредитным плечом 1:100. Чтобы обеспечить залог для покупки минимального объёма 0,01 лота (из расчета 1 лот = 100 000 единиц базовой валюты) необходимо, чтобы были доступны 13,6$. Если размер вашего баланса составляет $ 100, то после открытия сделки свободными останутся 86,4$.

Котировки на Форекс меняются с большой скоростью, и прогнозировать возможные потери трейдера в той или иной ситуации довольно сложно. Потому, перестраховываясь, брокерские компании устанавливают уровень стоп аута. Рассчитать эти уровни можно с помощью такого показателя как «уровень счета». Его значение торговый терминал рассчитывает автоматически и отображает в окне с данными по счету. У брокера Афорекс уровень стоп аута соответствует значению уровня счета 20% .

Для расчета уровня stop out используется следующая формула:

Уровень счета = (средства / залог по открытым сделкам) * 100%.

В нашем случае, с парой EUR/USD уровень счета составит: ($ 100 / 13,6) * 100% = 735%

Данный уровень счета достаточно высок, поэтому можно без особого риска удвоить объём сделки. В своей торговой стратегии, я стараюсь держать этот уровень не меньше 300%, т.к. при глобальных движениях на рынке, иногда можно не уследить за этим показателем и при достижении уровня 20%, сделки будут закрываться по стоп ауту.

Расчет уровня стоп аута (stop out)

Для того, чтобы не наступил стоп аут, необходимо всего лишь грамотно рассчитать какую просадку может выдержать ваш депозит. Для расчета просадки до уровня стоп аута можно использовать следующую формулу:

Допустимый убыток до стоп аута = Баланс- (Залог * уровень стоп аут)

Для нашего примера расчет стоп аута будет выглядеть следующим образом:

100$ — (13,6$*0,20) = 97,28$

В данном случае, для наступления стоп аута необходимо попасть в просадку более 891 пункта, что не реально. Таким образом, заключая сделки с приличной подушкой безопасности вы существенно снижаете риски слива депозита.

P.S.

Теперь вы не только знаете, что такое stop out и margin call, но умеете рассчитать их уровни. Надеюсь, что эта статья поможет моим читателям избежать этих не самых приятных ситуаций. Напоследок приведу еще несколько рекомендаций по уменьшению рисков:

не открывайте слишком много позиций, лучше, если залог по всем сделкам не будет превышать 10-15% вклада;
нельзя оставлять без присмотра открытые позиции, если вы не можете контролировать ситуацию, воспользуйтесь стопами (о них в следующей статье);
добейтесь того, чтобы вы могли в уме прикидывать уровень вашего счета при разных залогах по валютным парам;

Для закрепления материала, предлагаю читателям ленивого блога и слить его по стоп ауту 😆

Всем профита!

Сегодня поговорим об важных понятия на рынке форекс: и

В торговле на валютном рынке трейдеры используют не только собственные, но и заемные средства.

Причем, суммы это довольно внушительные: если выбрано кредитное плечо 1:100 (а может быть и 1:200, и 1:500, 1:1000), это значит, что на один доллар торговца приходится 100 долларов брокера. Такой вариант дает возможность зарабатывать хорошие суммы без наличия большого депозита.

Брокер, чтобы себя обезопасить, при открытии сделки взимает со счета трейдера определенную сумму в виде залога – «замораживает» ее.

В случае, если сделка прибыльная, залог возвращается и к нему прибавляется прибыль, если убыточная и не хватило средств для выхода в прибыли (закончился депозит) – остается ДЦ в виде компенсации. Сумма на счету трейдера до момента закрытия всех позиций называется «плавающим депозитом», она меняется в соответствии с изменением цены актива.
В момент, когда на счету у трейдера не остается средств для поддержания торговли, брокер присылает ему уведомление, которое называется . Это стандартное требование внести дополнительные средства, чтобы обеспечить открытые позиции. Если средства на счет не вносятся, а ситуация на рынке с ценой актива остается прежней (как и убыток, получается), происходит на Форексе – это принудительное закрытие брокером одной или нескольких сделок, дабы обезопасить себя от убытка. Трейдер в таком случае теряет залог.

Подсчет уровней Margin Call и Stop Out

Счет трейдера делится на две части: одна поддерживает открытые позиции и находится в залоге у , вторая – свободная маржа, которую можно тратить в последующих сделках. Чтобы не слить депозит и не закончить работу на валютном рынке, необходимо правильно просчитывать сделки и избегать уведомления стоп аут и маржин колл ввиду того, что такое рискованное дело может быстро истощить баланс.

Сумма, нужная для поддержания открытых сделок, напрямую зависит от значения кредитного плеча и объема лота.

Высчитывать уровень стоп аут не так уж и сложно – для этого достаточно просчитать имеющийся баланс и средства, вовлеченные в активную торговлю, а также знать, какое значение для margin call и stop out установил ваш ДЦ.

Так, можно взять для примера длинную позицию по валютной паре EUR/USD с текущей котировкой 1.3800 и торговлей с кредитным плечом 1:100, сделкой в размере 0.1 стандартного лота (мини-лот). Чтобы поддерживать эту позицию, трейдеру понадобится 138 USD на счету. И если баланс составляет 1500 USD, то свободными будут лишь 1362 (за минусом залога). Как только плавающий убыток будет равен 1362 долларам США, каждую секунду счет может уйти в минус, а рассчитываться придется брокеру. С трейдера-то больше, чем у него есть, не взять. И торговля становится рискованной.

Именно поэтому в определенный момент торговля прекращается принудительно. И часто происходит это раньше, чем убыток будет 100% равен имеющимся средствам.

Уровень стоп аут может быть установлен разный – часто он находится в пределах 20-50% от суммы залога . Что это значит?

Баланс – (залог х уровень Stop Out), 1500 – (138 х 20%) = 1472.4.

Как только убыток будет равен этой сумме, все будет закрыто. Чтобы избежать всех этих подсчетов, можно использовать калькулятор стоп аута, но опытные трейдеры и так видят, когда показатели по сделкам являются критическими и стараются избегать рисков.

Как рассчитать уровень счета

После того, как были закрыты одна или несколько сделок, на счету остается лишь та часть депозита, которую убытки не затронули. Здесь очень важно понятие уровня счета, которое можно увидеть в терминале. Рассчитывается по такой формуле:

Плавающий депозит (плюс прибыль минус убытки) : Маржа по открытым сделкам х 100%

Если брать указанный пример с покупкой мини-лота EUR/USD и нулевым убытком/прибылью, то получается:

(1500: 138) х 100% = 1086%.

Это высокий показатель, который говорит про безопасность депозита. Многие дилинговые центры закрывают позиции, если уровень счета доходит до 10-20%. Лучше, если показатель будет удержан на уровне 300%.

Чтобы избежать неприятных моментов и не слить депозит,

желательно помнить о некоторых правилах:

Следить, чтобы маржа по позициям не была больше, чем 10-15% суммы всех средств
Не оставлять без присмотра открытые сделки: бывает, что из-за гэпа цена уходит в отрицательный баланс и закрывается принудительно, через стоп аут
Не рисковать понапрасну слишком сильно, всегда оставляя средства на вероятность, что все пойдет не так и прогноз не осуществится

Ну и конечно же подбирайте проверенные стратегии форекс, скачайте

Маржин колл и стоп аут (Margin Call и Stop out) – Основные понятия и правила работы с ними

«Мaржин колл» и «стoп аyт»

— «Мaржин колл» и «стoп аyт»
— Что такое Margin Call?
— Что такое Stop out?
— Причины, по которым cтоп aут может не сработать
— Расчет уровня стoп аута
— Расчет маpжин кoлл
— Несколько простых правил
— Заключение

Открытие любой позиции на рынке форекс через интернет-брокера ведет к замораживанию части средств на торговом счете клиента. Эти средства служат гарантией того, что потери по позициям не превысят размеров счета. Свободные средства на счете можно использовать для открытия новых позиций и получения дополнительной прибыли. Однако использовать все свободные средства для открытия позиций крайне не рекомендуется.

Счет должен иметь «подушку безопасности» в виде свободных средств и быть способным выдержать текущие потери (до закрытия позиции средства не списываются со счета, и общая позиция вполне может выйти в прибыль). К примеру, вы открываете длинную позицию по валютной паре EUR/USD, и сразу после этого котировка этой пары начинает снижаться. Образовавшийся убыток не будет списан с вашего счета до тех пор, пока вы не закроете позицию.

Сумма на вашем счету до закрытия всех позиций называется «плавающий депозит». Она может меняться в зависимости от того, приносят ваши позиции на данную минуту прибыли либо убытки. Ведь в определенный момент котировка может снова начать расти, и евро начнет дорожать.

Однако помните: если количество средств на торговом счете стало недостаточным для поддержания текущих позиций, вы получите уведомление, называемое маржин колл. Это уведомление – стандартное требование форекс брокеров о внесении дополнительной маржи для обеспечения открытых вами позиций. В случае, если дополнительные средства не были внесены на счет, а убытки продолжают расти, происходит ситуация стоп аут – принудительное закрытие интернет-брокером части либо всех ваших позиций. При этом счет понесет уже реальные убытки.

Что такое Margin Call?

Margin Call – обстоятельство, при котором осуществляется принудительное завершение сделки Вашим брокером. Такое происходит, когда баланс Вашего счета, необходимый для поддержания суммы залога всех активных сделок, приблизился к нулю. Обычно, Margin Call возникает при остатке 20-30% средств на вашем счету или больше. При получении такого сигнала участник может пополнить свой счет денежными средствами.

В противном случае все текущие ставки будут закрыты компанией-брокером, с которой участник сотрудничает. После закрытия позиции трейдера по Margin Call, дилер размораживает заблокированные средства на счете трейдера, и они опять становятся доступными для торговли в качестве обеспечения под новые сделки. Рекомендуется никогда не достигать уровня margin call. Для этого следует закрывать убыточные позиции раньше, чем прибыльные, соблюдать основные правила управления капиталом.

Если у Вас нет торгового плана, и Вы надеетесь на то, что рынок пошел против Вашей позиции временно и скоро развернется, то вы можете дождаться наступления выше описанной ситуации и понести очень большие потери.

Пример

Предположим, на Вашем торговом счете 500 долларов США и Вы рассчитываете на рост пары EUR/USD. Вы совершаете открытие позиции объемом 0.2 лота на текущем уровне 1.3250, что с кредитным плечом 100 к 1, предоставляемым брокером, даёт возможность купить 20 000 евро, затратив на это кредитные 26 500 долларов США. Таким образом, для поддержания позиции у Вас будет «заморожено» 265 долларов из 500, которые станут вновь доступными для торговли, как только позиция будет закрыта.

Предположим, неожиданно курс евро начал стремительное падение, осуществив снижение на 100 пунктов, до отметки 1.3150. На этом этапе Ваши текущие потери по открытой позиции составляют -200 долларов. 26 500 – (1.3150х20000)=200.

Трейдер решает удерживать и далее позицию, несмотря на текущие критические убытки и курс евро снижается еще. Стоит отметить, что на этом этапе, когда свободных средств у трейдера остается 500-200-265(маржа)=35 долларов, Вы не сможете открыть дополнительную позицию, чтобы докупиться на более низких уровнях.

Уровень margin call брокера составляет 30% от залога, что значит, что когда на счете останется всего 265х30%=79.5 доллара, позиция будет закрыта, что и происходит в итоге, когда цена снижается еще примерно на 110 пунктов (до отметки 1.3040). В итоге происходит принудительная фиксация текущих убытков, оставляя на счете трейдера лишь 79.5 доллара США.

Что такое Stop out?

Основной привлекательностью трейдинга на валютной бирже является использование кредитного плеча, которое предоставляет брокер, именно оно позволяет во много раз увеличить доступные для торговли средства. Для того, что бы защитить свои средства от потери брокер использует стоп аут.

Стоп аут (Stop out) – приказ на принудительное закрытие позиции трейдера, как только убыток достигнет определенного уровня, указанного в торговых условиях. Служит для защиты средств брокера при использовании кредитного плеча.

Срабатывание данного приказа происходит в полностью автоматическом режиме, и фактически сигнализирует о практически полной потери собственного капитала трейдером.

Обычно брокеры устанавливают размер Stop out на уровне от 10 до 30 процентов.
Рассмотрим подобную ситуацию на конкретном примере.

Уровень стоп аут составляет 10%, депозит трейдера 1000 долларов, используемое кредитное плечо 1:100. Отрывается сделка объемом в 1 лот, при этом залогом служат все средства трейдера. На рынке форекс сложилась неблагоприятная ситуации и убыток по открытому ордеру начал постепенно расти, как только он достиг суммы в 900 долларов, позиция автоматически закрылась. При этом на счету трейдера не обязательно останется ровно 100 долларов, ведь на то, что бы закрыть позицию так же нужно время, а цена не стоит на месте.

Stop out является своеобразным ордером стоп лосс, но только со стороны брокера, он позволяет спасти его от убытков, в случае если трейдер самостоятельно не может справиться с возникшей ситуацией.

При его расчетах не следует забывать, что одновременно в терминале трейдера может быть открыто несколько позиций и нужно учитывать финансовый результат по всех ордерах.

Причины, по которым cтоп aут может не сработать

Может ли не сработать стоп аут (stop out) депозит уйти в минус?

На удивление да, обычно это случается по двум причинам:

Слабое обеспечение открытой позиции , когда для торговли используется большое кредитное плечо и объем сделки значительно превышает депозит трейдера. Например, депозит равен 100 долларам, а сделка открыта объемом в 1 лот форекс (100 000). В этом случае тренду достаточно пройти всего 10 пунктов, что бы обнулить депозит.

Возникновение разрыва – стоп аут может не сработать, если произошел ценовой разрыв (гэп форекс), иногда его величина иногда достигает нескольких десятков пунктов. Что приводит к отрицательному депозиту.

Но к счастью трейдеров, практически все брокеры гарантируют восстановление отрицательного значения депозита до нулевого уровня.

Но все же лучше самостоятельно регулировать уровень возможного убытка путем выставления ордеров стоп лосс.

Расчет уровня стoп аута

Для расчета уровня stop out используется следующая формула:

Уровень счета = (средства / залог по открытым сделкам) * 100%.

В нашем случае, с парой EUR/USD уровень счета составит: ($ 100 / 13,6) * 100% = 735%

Данный уровень счета достаточно высок, поэтому можно без особого риска удвоить объём сделки.

Допустимый убыток до стоп аута = Баланс- (Залог * уровень стоп аут).

Для нашего примера расчет стоп аута будет выглядеть следующим образом:

100$ - (13,6$*0,20) = 97,28$

Расчет маpжин кoлл

На торговой площадке Форекс котировочные показатели имеют свойство оперативно меняться. В связи с этим, фирмы-брокеры работают с целью перестраховки, определяя уровень Margin Call. Расчет маржин колл является возможным посредством уровня счета. Это значение вычисляется терминалом автоматически, при этом оно показывается в особом окне, где содержатся сведения счета.

С целью ухода от соприкосновения с Margin Call и Stop Out трейдеру нужно знать максимальную потенциальную величину проседания его счета. Степень просадки рассчитывается путем такой формулы: максимальное проседание до степени маржин колл равняется умножению общей залоговой суммы на уровень стоп аут с последующей операцией вычитания полученного результата от баланса счета.

Рассмотрим пути минимизации финансовых рисков в рамках данных критических значений рынка (Margin Call, Stop Out):

2) Всегда контролировать открытые сделки, устанавливая Stop Loss.

3) Необходимость выработки умения регулирования баланса в рамках различных уровней Margin Call и Stop Out.

Несколько простых правил

На данный момент вам необходимо запомнить несколько простых правил:

Следите, чтобы залог по вашим позициям не превышал 10-15% от суммы средств на вашем депозите.

Никогда не оставляйте ваши открытые позиции без присмотра. Если у вас нет возможности следить за развитием событий на рынке, установите защитный ордер – это гарантирует закрытие позиции, если рынок развернется против вас.

Научитесь «прикидывать» значения уровня депозита в уме, исходя из реального количества средств на вашем счете, а также величины залогов по валютным парам, которыми вы обычно торгуете.

Заключение

Для любого трейдера очень важно уметь быстро рассчитать возможный риск неудачи. Новичкам в таком случае следует открывать как можно меньше открытых позиций одновременно. Вначале им следует научиться «чувствовать» как меняется уровень депозита в зависимости от их действий и изменения котировок. А разобравшись с этим, можно включаться и в более агрессивную и активную торговлю.

Трейдеры на Форекс должны любыми способами избегать маржин колла, так как это означает потерю значительной части их депозита, вплоть до разорения. Следует помнить, что торговый счет, независимо от его размера, — это капитал трейдера. Поэтому к его безопасности необходимо относится с максимальным вниманием.

Материал подготовлен Дилярой специально для сайт